Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 228 Seiten, eBook

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten


1998
ISBN: 978-3-663-08445-7
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 228 Seiten, eBook

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

ISBN: 978-3-663-08445-7
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
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Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Der Autor entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz.

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Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Weitere Infos & Material

Methoden zur Erfassung des Zinsrisikos - Bankaufsichtsrechtliche Verfahren zur Begrenzung von Zinsrisiken - Zinsrisikomessungen mit Hilfe eines zeitstetigen Zinsmodells - Empirische Gegenüberstellung der aufsichtsrechtlichen Verfahren

Dr. Andreas Schmidt war Assistent am Lehrstuhl für Finanzierung von Prof. Dr. Wolfgang Bühler an der Universität Mannheim. Er ist derzeit als Risiko-Controller für die Dresdner Bank AG in Frankfurt am Main tätig.

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