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Buch, Englisch, Band 1979, 449 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1450 g
Reihe: Lecture Notes in Mathematics
Buch, Englisch, Band 1979, 449 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1450 g
Reihe: Lecture Notes in Mathematics
ISBN: 978-3-642-01762-9
Verlag: Springer
Dihedral Systems Nizar Demni. 153 Matrix Valued Brownian Motion and a Paper by P´ olya Philippe Biane. 171 On the Laws of First Hitting Times of Points for One-dimensional Symmetric Stable L´ evy Processes Kouji Yano, Yuko Yano, and Marc Yor.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Computeranwendungen in der Mathematik
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
- Mathematik | Informatik Mathematik Algebra Zahlentheorie
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Funktionalanalysis
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Differentialrechnungen und -gleichungen
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Variationsrechnung
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
Weitere Infos & Material
Yet another introduction to rough paths.- Monotonicity of the extremal functions for one-dimensional inequalities of logarithmic Sobolev type.- Non-monotone convergence in the quadratic Wasserstein distance.- On the equation = #x002A;.- Shabat polynomials and harmonic measure.- Radial Dunkl Processes Associated with Dihedral Systems.- Matrix Valued Brownian Motion and a Paper by P#x00F3;lya.- On the Laws of First Hitting Times of Points for One-Dimensional Symmetric Stable L#x00E9;vy Processes.- L#x00E9;vy Systems and Time Changes.- Self-Similar Branching Markov Chains.- A Spine Approach to Branching Diffusions with Applications to L-Convergence of Martingales.- Penalisation of the Standard Random Walk by a Function of the One-Sided Maximum, of the Local Time, or of the Duration of the Excursions.- Canonical Representation for Gaussian Processes.- Recognising Whether a Filtration is Brownian: a Case Study.- Markovian properties of the spin-boson model.- Statistical properties of Pauli matrices going through noisy channels.- Erratum to: New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs, in Seminaire XLI.
