Rational Matrix Equations in Stochastic Control

2004
ISBN: 978-3-540-20516-6
Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Buch, Englisch, Band 297, 200 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 341 g

Reihe: Lecture Notes in Control and Information Sciences

This book is the first comprehensive treatment of rational matrix equations in stochastic systems, including various aspects of the field, previously unpublished results and explicit examples. Topics include modelling with stochastic differential equations, stochastic stability, reformulation of stochastic control problems, analysis of the rational matrix equation and numerical solutions. Primarily a survey in character, this monograph is intended  for researchers, graduate students and engineers in control theory and applied linear algebra.

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Damm, Tobias

Fachgebiete

• Technische Wissenschaften Technik Allgemein Computeranwendungen in der Technik
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Angewandte Informatik Computeranwendungen in Wissenschaft & Technologie
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Professionelle Anwendung Computer-Aided Design (CAD)
• Mathematik | Informatik Mathematik Algebra Lineare und multilineare Algebra, Matrizentheorie
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Elementare Stochastik
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Technische Wissenschaften Technik Allgemein Mathematik für Ingenieure
• Technische Wissenschaften Technik Allgemein Mess- und Automatisierungstechnik

Inhaltsverzeichnis

Introduction.- Aspects of stochastic control theory.- Optimal stabilization of linear stochastic systems.- Linear mappings on ordered vector spaces.- Newtons method.- Solution of the Riccati equation.