Controlled Diffusion Processes | E-Book | www2.sack.de
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E-Book, Englisch, 310 Seiten

Controlled Diffusion Processes


1. Auflage 2008
ISBN: 978-3-540-70914-5
Verlag: Springer-Verlag
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Englisch, 310 Seiten

ISBN: 978-3-540-70914-5
Verlag: Springer-Verlag
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This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed.

Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the Itô formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.

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