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Büttner | On Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) with jumps of infinite activity | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 71 Seiten

Büttner On Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) with jumps of infinite activity


1. Auflage 2016
ISBN: 978-3-668-23306-5
Verlag: GRIN Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 0 - No protection

E-Book, Englisch, 71 Seiten

ISBN: 978-3-668-23306-5
Verlag: GRIN Publishing
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Diploma Thesis from the year 2011 in the subject Mathematics - Stochastics, grade: 1,0, Humboldt-University of Berlin (Mathematik), language: English, abstract: This diploma thesis is concerned with backward stochastic differential equations (BSDEs) with jumps which are driven by a Brownian Motion and a random measure. We derive existence and uniqueness results for bounded solutions to such BSDEs when the generator posses a certain monotonicity property instead of the usual global Lipschitz condition. Starting with results in the case of finite activity, considering generators of difference type and showing a comparison theorem, allows us to advance to the case of infinite activity.

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Autoren/Hrsg.

Büttner, Martin
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