Bozdogan | Proceedings of the First US/Japan Conference on the Frontiers of Statistical Modeling: An Informational Approach | Buch | 978-94-010-4374-8 | sack.de

Buch, Englisch, 282 Seiten, Paperback, Format (B × H): 160 mm x 240 mm, Gewicht: 489 g

Bozdogan

Proceedings of the First US/Japan Conference on the Frontiers of Statistical Modeling: An Informational Approach


Volume 1 Theory and Methodology of Time Series Analysis

Buch, Englisch, 282 Seiten, Paperback, Format (B × H): 160 mm x 240 mm, Gewicht: 489 g

ISBN: 978-94-010-4374-8
Verlag: Springer Netherlands

These three volumes comprise the proceedings of the US/Japan Conference, held in honour of Professor H. Akaike, on the `Frontiers of Statistical Modeling: an Informational Approach'. The major theme of the conference was the implementation of statistical modeling through an informational approach to complex, real-world problems.
contains papers which deal with the . Volume 1 also contains the text of the Banquet talk by E. Parzen and the keynote lecture of H. Akaike. is devoted to the general topic of , and contains the papers relating to .
For all scientists whose work involves statistics.
Bozdogan Proceedings of the First US/Japan Conference on the Frontiers of Statistical Modeling: An Informational Approach jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Bozdogan, H.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

of Volume 1.- Summary of Contributed Papers to Volume 1.- 1. Hirotugu Akaike, Statistical Scientist.- 2. Experiences on the Development of Time Series Models (Keynote lecture).- 3. State Space Modeling of Time Series.- 4. Autoregressive Model Fitting and Windows.- 5. System Analysis and Seasonal Adjustment Through Model Fitting.- 6. Akaike’s Approach Can Yield Consistent Order Determination.- 7. Recursive Order Selection for an ARMA Process.- 8. Autoregressive Model Selection in Small Samples Using a Bias-Corrected Version of AIC.- 9. Temporal Causality Measures Based on AIC.- 10. An Automated Robust Method for Estimating Trend and Detecting Changes in Trend for Short Time Series.- 11. Model Selection in Harmonic Non-Linear Regression.- 12. Dynamic Analysis of Japan’s Economic Structure.- 13. New Estimates of the Autocorrelation Coefficients of Stationary Sequences.- 14. Applications of TIMSAC.- Index to Volume 1.

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