Beyn / Kruse | Numerical Analysis of Stochastic Processes | Buch | 978-3-11-044337-0 | www2.sack.de

Buch, Englisch, 300 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm

Reihe: De Gruyter Textbook

Beyn / Kruse

Numerical Analysis of Stochastic Processes


1. Auflage 2025
ISBN: 978-3-11-044337-0
Verlag: De Gruyter

Buch, Englisch, 300 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm

Reihe: De Gruyter Textbook

ISBN: 978-3-11-044337-0
Verlag: De Gruyter

This textbook is a introduction to the art of analysing, approximating and solving stochastic differential equations. Random number generation and Monte Carlo methods as well as convergence theorems and discretisation effects are discussed. Apart from mathematical problems, these equations occur in physical, engineering and economic models, e.g., due to a lack of knowledge of the underlying complex systems.

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Zielgruppe

Lecturers and students in mathematics, physics, economics and eng

Autoren/Hrsg.

Beyn, Wolf-Jürgen
Kruse, Raphael

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Wolf-Jürgen Beyn, University of Bielefeld, Germany; Raphael Kruse, Technical University of Berlin, Germany.

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