Bensoussan / Lions Control Theory, Numerical Methods and Computer Systems Modelling

International Symposium, Rocquencourt, June 17–21, 1974
Erscheinungsjahr 2013
ISBN: 978-3-642-46317-4
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 107, 757 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Bensoussan, A.

Lions, J. L.

Inhaltsverzeichnis

Table des Matieres / Table of Contents.- Theorie Du Filtrage / Filtering Theory.- Filtering for linear stochastic hereditary differential systems.- A Kalman-Bucy filtering theory for affine hereditary differential equations.- Linear least-squares estimation of discrete-time stationary processes by means of backward innovations.- Filtrage numérique récursif non-linéaire: résolution du problème mathématique et applications.- Theorie des Jeux / Game Theory.- A tale of four information structures.- Stochastic differential games and alternate play.- Estimation du saut de dualité en optimisation non convexe.- Contrainte d’états dans les jeux différentiels.- Some general properties of non-cooperative games.- Rationalité et formation des coalitions dans un jeu régulier à n joueurs.- Controle des Systemes Distribues Stochastiques et des Champs Aleatoires / Control of Stochastic Distributed Parameter Systems and Random Fields.- Identification and stochastic control of a class of distributed systems with Boundary Noise.- Distributed parameter stochastic systems in population biology.- On optimization of random functionals.- Recursive filtering and detection for two-dimensional random fields.- Stochastic state space representation of images.- Contrôle par feedback d’un système stochastique distribué.- Controle Stochastique / Stochastic Control.- A homotopy method for proving convexity in certain optimal stochastic control problems.- On a class of stochastic bang-bang control problems.- Some stochastic systems on manifolds.- Problèmes de contrôle stochastique à trajectoires discontinues.- Théorie du potentiel et contrôle des diffusions markoviennes.- Contrôle stationnaire asymptotique.- Problemes en Temps Discret et Methodes Numeriques / Discrete TimeProblems and Numerical Methods.- On the equivalence of multistage recourse models in stochastic optimization.- The instrinsic model for discrete stochastic control: some open problems.- Finite difference methods for the weak solutions of the Kolmogorov equations for the density of diffusions and conditional diffusions.- On the relation between stochastic and deterministic optimization.- Solution numérique de l’équation différentielle de RICCATI rencontrée en théorie de la commande optimale des systèmes héréditaires linéaires.- Reduction of the operator RICCATI equation.- Algorithme d’identification récursive utilisant le concept de positivité.- Controle des Systemes a Parametres Distribues / Control of Distributed Parameter Systems.- Problèmes de contrôle des coefficients dans des équations aux dérivées partielles.- Etude de la méthode de “boucle ouverte adaptée” pour le contrôle des systèmes distribués.- Estimation des perméabilités relatives et de la pression capillaire dans un écoulement diphasique.- Une méthode d’optimisation de forme de domaine. Application à l’écoulement stationnaire à travers une digue poreuse.- Controle de Processus de Saut et Applications Aux Modeles de Systemes Informatiques / Control of Jump Processes and Computer Model Applications.- Filtering for systems excited by POISSON white noise.- A minimum principle for controlled jump processes.- Filtering and control of jump processes.- The martingale theory of point processes over the real half line admitting an intensity.- Response time of a fixed-head disk to variable-length transfers.- Problemes de Frontiere Libre et Theorie du Controle / Free Boundary Value Problems and Control Theory.- Stopping time problems and the shape of the domain ofcontinuation.- Problèmes de temps d’arrêt optimaux et de perturbations singulières dans les inéquations variationnelles.- Méthodes de résolution numérique des inéquations quasi-variationnelles.- Optimisation de structure: application à la mécanique des fluides.- Remarques sur les inéquations quasi-variationnelles.- Perturbations singulières dans un problème de contrôle optimal intervenant en biomathématique.- Applications de La Theorie du Controle en Economie, en Controle de Processus Industriel et en Reconnaissance de Formes / Applications of Control Theory in Economics, Process Control and Pattern Recognition.- Theory and applications of self-tuning regulators.- Supply and demand relationships in fisheries management.- Commande stochastique d’un système de stockage.- Etudes d’automatique sur une unité pilote d’absorption et son mélangeur.- Application du contrôle stochastique à la gestion des centrales thermiques et hydrauliques.- Automatic Sequential Clustering.