Becker / Herrmann / Heumann | Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 455 Seiten, eBook

Reihe: Statistik und ihre Anwendungen

Becker / Herrmann / Heumann Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

Angewandte Stochastik für die aktuarielle Praxis
2. Auflage 2024
ISBN: 978-3-662-69532-6
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Angewandte Stochastik für die aktuarielle Praxis

E-Book, Deutsch, 455 Seiten, eBook

Reihe: Statistik und ihre Anwendungen

ISBN: 978-3-662-69532-6
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.

Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker verständliche und interessante Darstellung der Themen Risikobewertung, Datenanalyse, Parameterschätzung, verallgemeinerte lineare Regression, stochastische Prozesse und Differenzialrechnung, Zeitreihen, biometrische Modelle, Credibility sowie Simulation gegeben.

Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personen- und Sachversicherung und der Finanzmathematik eingegangen wird.

Becker / Herrmann / Heumann Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden jetzt bestellen!

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Becker, Torsten
Herrmann, Richard
Heumann, Christian
Pilz, Stefan
Sandor, Viktor
Schäfer, Dominik
Wellisch, Ulrich

Weitere Infos & Material

1. Quantifizierung und Bewertung von Risiken.- 2. Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse.- 3. Punktschätzung.- 4. Hypothesentests.- 5. Lineare und verallgemeinerte lineare Regression.- 6. Stochastische Prozesse und Modelle.- 7. Stochastische Differenzialrechnung.- 8. Zeitreihenanalyse.- 9. Biometrie.- 10. Credibility-Modelle.- 11. Simulation.

Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik

Dr. Richard Herrmann, Verantwortlicher Aktuar

Prof. Dr. Christian Heumann, Institut für Statistik der LMU München, Professor für Statistik

Dr. Stefan Pilz, Data Scientist mit 20 Jahren Erfahrung in Pharma und Versicherung

Prof. Dr. Viktor Sandor, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

Dr. Dominik Schäfer, Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG

Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.