Basis- und Faktorportfolios | Buch | 978-3-8244-6693-1 | sack.de

Buch, Deutsch, 310 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 436 g

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

Basis- und Faktorportfolios

Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
1998
ISBN: 978-3-8244-6693-1
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß

Buch, Deutsch, 310 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 436 g

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

ISBN: 978-3-8244-6693-1
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Der Autor untersucht, inwiefern die Exposition makroökonomischer Variablen die zukünftigen Renditen von Portfolios erklärt, und zeigt, daß Portfolios mit hohen Risikoeigenschaften langfristig entsprechend hohe Renditen erzielen.

Basis- und Faktorportfolios jetzt bestellen!

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1. Einleitung.- 2. Theoretische Grundlagen.- 3. Methodische Ansätze für empirische Analysen.- 4. Identifikation der makroökonomischen Risikofaktoren.- 5. Basisportfolios.- 6. Faktorportfolios.- 7. Zusammenfassung und Implikationen für die Praxis.- Anhang 1: “Continuous-Time Stochastic Process”.- Anhang 2: Itô’s Lemma.- Anhang 3: Optimale Portfolio Selektion.- Anhang 4: Ross’ “Arbitrage Pricing Theory”.- Anhang 5: “Rotational Indeterminacy.- Anhang 6: “Mean-Variance” Effizienz.- Anhang 7: Kovarianzen der Faktorportfolios.- Anhang A: Grafische Darstellung der Basisportfolios.- Anhang B: Tabellarische Darstellung der Basisportfolios.- Anhang C: Grafische Darstellung der Faktorportfolios.- A. “Out of sample” Renditen der Faktorportfolios.- B. “Out of sample” Risiko/Rendite der Faktorportfolios.- C. Korrelationen der Faktorportfolios.

Dr. Thomas Häfliger promovierte an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel und ist für die Pictet Asset Management AG in Zürich als Berater institutioneller Anleger tätig.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.