Allen | Modeling with Itô Stochastic Differential Equations | E-Book | www2.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 22, 230 Seiten

Reihe: Mathematical Modelling: Theory and Applications

Allen Modeling with Itô Stochastic Differential Equations


1. Auflage 2007
ISBN: 978-1-4020-5953-7
Verlag: Springer Netherlands
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 22, 230 Seiten

Reihe: Mathematical Modelling: Theory and Applications

ISBN: 978-1-4020-5953-7
Verlag: Springer Netherlands
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This book explains a procedure for constructing realistic stochastic differential equation models for randomly varying systems in biology, chemistry, physics, engineering, and finance. Introductory chapters present the fundamental concepts of random variables, stochastic processes, stochastic integration, and stochastic differential equations. These concepts are explained in a Hilbert space setting which unifies and simplifies the presentation.

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Autoren/Hrsg.

Allen, E.
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