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E-Book, Deutsch, 267 Seiten, eBook

Schmid / Trede Finanzmarktstatistik


E-Book, Deutsch, 267 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-540-29795-6
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Dieses Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter den Themen sind die Deskription und Analyse von uni- und multivariaten Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen sowie statistische Verfahren für das CAPM und die Untersuchung der stochastischen Dominanz. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken und Versicherungen. Es ist sehr gut zum Selbststudium geeignet. Kenntnisse der Mathematik und Statistik werden nur soweit vorausgesetzt, wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt werden.
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Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Schmid, Friedrich
Trede, Mark Matthias

Weitere Infos & Material

Kurse und Renditen.- Univariate Renditeverteilungen.- Multivariate Renditeverteilungenrr.- Einführung in die stochastischen Prozesse.- Die Random-Walk-Hypothese.- Volatilität.- Das CAPM-Modell.- Stochastische Dominanz.

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