Buch, Deutsch, 697 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1066 g
ISBN: 978-3-642-03300-1
Verlag: Springer
Derivative Finanzverträge sind Teil vieler Finanzierungs- und Investitionsangebote. Neben Forward, Futures sowie Call- und Put-Optionen können sie auch sogenannte exotische Optionen beinhalten. Die Analyse der Vertragseigenschaften und der unterschiedlichen Optionen ist einer der Schwerpunkte des Lehrbuchs. Der Autor führt schrittweise in die Grundlagen der Modellierung von Finanzmarktrisiken ein und stellt die Anwendung des Finanzmarktmodells für die Bewertung komplexer Finanzströme dar. Die 3. Auflage wurde erweitert und komplett neu überarbeitet.
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Geldwirtschaft, Währungspolitik
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Computeranwendungen in der Mathematik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Mathematik | Informatik Mathematik Algebra Homologische Algebra
Weitere Infos & Material
Grundlagen eines Finanzmarktmodells.- Verteilungsunabh¨angige Bewertungsgrenzen f¨ur Call- und Put-Optionen.- Eigenschaften ausgew¨ahlter Exotischer Optionen.- Finanzmarktmodell mit diskreter Zeit.- Binomialmodell f#x00F6;r Aktienoptionen.- Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen.- Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell.- Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Vertr¨age.- Diskrete Modelle der Zinsunsicherheit.- Zeitstetige Zinsstrukturmodelle.- Modell eines internationalen Finanzmarktes.- L¨osungen der ¨Ubungsaufgaben.
