Reinschmidt | Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken | Buch | 978-3-8350-0241-8 | sack.de

Buch, Deutsch, 251 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 356 g

Reinschmidt

Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken


2006
ISBN: 978-3-8350-0241-8
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Buch, Deutsch, 251 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 356 g

ISBN: 978-3-8350-0241-8
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Die Prognose von erwarteten Renditen führt zu erheblichen Schätzrisiken, was sich stark verzerrend auf die Portfoliogewichte auswirkt. Dagegen können Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen.

Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Reinschmidt, Timo

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Einführung.- Grundlagen der modernen Portfoliotheorie.- Volatilitäts-Timing.- Aufbau und Methodik der empirischen Untersuchung.- Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten.- Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten.- Schlussbetrachtung.

Dr. Timo Reinschmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Wolfgang Gerke am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen der Universität Erlangen-Nürnberg.

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