Buch, Deutsch, Band 24, 129 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 192 g
Reihe: Oikos Studien zur Ökonomie
Ein Instrument zur Reduzierung des Zinsänderungrisikos von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren
Buch, Deutsch, Band 24, 129 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 192 g
Reihe: Oikos Studien zur Ökonomie
ISBN: 978-3-322-99051-8
Verlag: Gabler Verlag
Ertragskomponenten. 7 2.2. Die Risiken und ihre Auswirkungen auf den Anlageertrag. 11 2.3 Das Zinsanderungsrisiko. 14 2.3.1. Zum Begriff der Zinskurve. 15.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
1. Einführung.- 1.1. Aspekte einer Vermögensanlage in festverzinsliche Wertpapiere.- 1.2. Besondere Problemkreise.- 2. Ertragschancen und Risiken von Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere.- 2.1. Die Ertragskomponenten.- 2.2. Die Risiken und ihre Auswirkungen auf den Anlageertrag.- 2.3 Das Zinsänderungsrisiko.- 2.4. Der Einfluß der Anlagenwahl auf das Endvermögen bei Zinsänderungen.- 3. Das Durationskonzept als Instrument zur Elimination des Zinsänderungsrisikos.- 3.1. Ableitung von Strategien zur Elimination des Zinsänderungsrisikos in Abhängigkeit von der Anlagenwahl.- 3.2. Die Durationsstrategie als auf alle Anlageformen anwendbare Anlagestrategie.- 4. Das Durationskonzept unter Portefeuillebildungsaspekten.- 4.1. Die Aufteilung des Verfügungsbetrags zur Bildung eines Portefeuilles.- 4.2. Immunisierung bei einmaliger Zinsänderung.- 4.3. Immunisierung bei wiederholter Zinsänderung.- 4.4. Beurteilung der Leistungen des Durationskonzeptes.- 5. Entwicklungen und Anwendungen der Duration.- 5.1. Ein historischer Überblick.- 5.2. Das revidierte Durationsmaß im Falle paralleler Verschiebungen der Zinskurve.- 5.3. Immunisierung im Falle der Änderung der Zinsstruktur.- 5.4. Weiterentwicklungen des Durationskonzepts.- 6. Kritische Anmerkungen zum Durationskonzept.- Tabellenverzeichnis.- Abbildungsverzeichnis.- Symbolliste.- Verzeichnis der wichtigsten Gleichungen.
