Henking / Bluhm / Fahrmeir | Kreditrisikomessung | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 312 Seiten, eBook

Henking / Bluhm / Fahrmeir Kreditrisikomessung

Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung
1. Auflage 2006
ISBN: 978-3-540-32146-0
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

E-Book, Deutsch, 312 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-540-32146-0
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.
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Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Henking, Andreas
Bluhm, Christian
Fahrmeir, Ludwig

Weitere Infos & Material

Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung.- Grundlegende Begriffe.- Kennzahlen und Verteilungsmodelle.- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung.- Stochastische Prozesse.- Portfoliomodelle.- Scoremodelle.- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.

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